آموزش اندیکاتور MACD (مکدی) در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

آموزش اندیکاتور MACD (مکدی)

اندیکاتور MACD جز مهم ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که در اکثر صرافی های مانند بایننس به عنوان ابزار پیش فرض نیز قرار دارد و تقریبا همه معامله گران از آن استفاده می کنند.

اهمیت اندیکاتور MACD به قدری زیاد است که در سایر قسمت های تحلیل مانند واگرایی ها، تشخیص پولبک و .. قابل استفاده است. پس با ما همراه باشید تا تمامی قسمت های اندیکاتور MACD را باهم تجزیه و تحلیل کنیم.

همچنین نسخه اندیکاتور MACD اختصاصی طراحی شده را به همراه صدور سیگنال از این لینک میتوانید دانلود کنید.

معرفی و تاریخچه اندیکاتور MACD

جرالد اپل (Gerald Appel)، سرمایه‌گذار و محقق بازارهای مالی، اندیکاتور MACD را در سال 1979 معرفی کرد. اندیکاتور MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence بوده که به اختصار به آن اندیکاتور MACD گفته می‌شود.

اندیکاتور MACD جزو اندیکاتورهای پسرو و همچنین دنباله رو روند قیمت ارز دیجیتال است، به همین خاطر تشخیص روند با مکدی بسیار آسان می‌شود. این اندیکاتور به علت نوسان در اطراف خط صفر یا بیس لاین جزو اسیلاتورها دسته بندی می‌شود.

ایده اصلی اندیکاتور MACD همانطور که از اسمش مشخص است، بررسی همگرایی و واگرایی بین دو میانگین متحرک است.

بررسی اجزای اندیکاتور MACD مکدی

اندیکاتور MACD از سه جزء اصلی تشکیل می‌شود. در ادامه به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت.

خط مکدی (MACD Line)

این خط از تفاضل بین دو EMA یا میانگین متحرک نمایی بدست می‌آید. عددی که آقای اپل برای این دو دوره زمانی میانگین متحرک نمایی در نظر گرفته، 12 و 26 است.

به کمک خط مک دی می‌توانیم تمایل به صعود و نزول بازار را تشخیص دهیم. همچنین با استفاده از این خط می‌توانیم روند بازار را مشخص کنیم. این حط در تصویر زیر با عدد 1 نشان داده شده است.

خط سیگنال (Signal Line)

خط سیگنال در شاخص مکدی، یک میانگین متحرک است، اما نه میانگین متحرک قیمت، بلکه میانگین متحرک نمایی خط مک دی یا MACD Line. عددی که آقای اپل برای محاسبه میانگین متحرک خط سیگنال در نظر گرفته، 9 است. این خط در نصویر با شماره دو نشان داده شده است.

هیستوگرام (Histogram)

این قسمت در اندیکاتور MACD صرفا یک نمایش گرافیکی از این اندیکاتور است. این نمودار میله‌ای یا هیستوگرام، همگرایی و واگرایی بین خط مک دی و خط سیگنال را نشان می‌دهد.

به عبارت دیگر، نمودار هیستوگرام اندیکاتور مک دی اختلاف بین دو خط بالا را نمایش می‌دهد. این قسمت در تصویر زیر با شماره 3 نشان داده شده است.

فرمول‌های اندیکاتور مکدی

در این بخش، فرمول‌‎های مورد استفاده در این اندیکاتور را نشان خواهیم داد. طبیعتا دانستن مبنای محاسباتی یک اندیکاتور در فهم آن به ما کمک زیادی خواهد کرد.

از اندیکاتور MACD می‌توان در همه تایم فریم‌ها از 1 دقیقه تا 1 ساعته و 4 ساعته و هفتگی و ماهانه استفاده کرد. در ارائه فرمول‌های زیر، از تایم فریم روزانه استفاده شده است.

• فرمول محاسبه خط مکدی:

MACD Line = 12d EMA – 26d EMA

در اندیکاتور MACD، میانگین متحرک نمایی بر اساس قیمت بسته شدن کندل یا Close آن در دوره زمانی مشخص بدست می‌آید. آقای اپل برای محاسبه MACD Line در این اندیکاتور از دو میانگین متحرک نمایی استفاده کرده است.

یک میانگین متحرک نمایی با دوره زمانی 12 روزه (سریعتر) و دیگری با دوره زمانی 26 روزه (کندتر) است. البته این دوره زمانی‌ها قابل تغییر هستند، اما عموما تریدرها با همین اعداد کار می‌کنند.

همانطور که گفته شد، MACD Line پیرامون خط صفر یا Base Line اندیکاتور مک دی نوسان می‌کند.

• فرمول محاسبه خط سیگنال:

همانطور که گفته شد، خط سیگنال در شاخص مکدی، میانگین متحرک نمایی MACD Line است. دوره زمانی مورد استفاده در این میانگین متحرک عدد 9 بوده که این عدد نیز قابل تغییر است، اما عموما تریدرها از همین عدد استفاده می‌کنند.

Signal Line = 9d EMA of MACD Line

این خط نیز در بالا و پایین خط صفر اندیکاتور مک دی نوسان می‌کند. از تقاطع MACD Line و Signal Line، سیگنال‌های خرید و فروش بدست می‌آید که در بخش انتهایی این درس به طور کامل به بررسی آن می‌پردازیم.

• فرمول هیستوگرام:

هیستوگرام در اندیکاتور MACD تنها نمایش گرافیکی ارتباط بین MACD Line و Signal Line است. هدف از ایجاد هیستوگرام، صرفا آسان کردن قرائت این اندیکاتور است.

MACD Histogram = MACD Line – Signal Line

نکته: در هنگام استفاده از اندیکاتور مک دی سه عدد در جلوی آن به صورت MACD (12, 26, 9) نمایش داده می‌شود. در واقع این سه عدد، دوره زمانی میانگین متحرک‌های نمایی مورد استفاده در این اندیکاتور است.

آموزش سیگنال گرفتن از اندیکاتور MACD

چندین روش به عنوان استراتژی برای گرفتن سیگنال از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه به معرفی هر یک می‌پردازیم.

مثبت و منفی بودن خط مکدی

MACD Line می‌تواند در بالا و پایین خط مرکزی اندیکاتور یا خط صفر نوسان کند. اگر این خط در بالا خط صفر باشد، مقدار آن مثبت بوده و زمانی که مقدار آن منفی باشد، در زیر خط صفر قرار می‌گیرد.

عبور خط MACD Line از خط صفر، سیگنالی برای تغییر روند قیمت است. اگر این عبور به سمت بالا باشد، نشان دهنده صعودی شدن روند قیمت و زمانی که عبور MACD Line از خط صفر به سمت پایین باشد، سیگنالی برای نزولی شدن روند قیمت بیت کوین در نمودار زیر است.

سیگنال‌های تقاطع خطوط با یکدیگر

تقاطع بین دو خط MACD Line و Signal Line و همچنین تقاطع بین MACD Line و خط صفر، جزو مهم‌ترین سیگنال‌های این اندیکاتور است.

البته یک نکته را در ذهن داشته باشید که در بازارهایی که نوسانات شدید قیمتی دارند، این تقاطع ها زیاد اتفاق می‌افتد. بازار ارزهای دیجیتال یکی از همین موارد است.

تقاطع با خط صفر

مثبت بودن MACD Line (قرارگیری آن در بالای خط صفر) به این معنی بوده که میانگین 12 روزه بیشتر از میانگین 26 روزه شده و روند صعودی است. در مقابل، منفی بودن این خط (قرارگیری آن در زیر خط صفر) بیانگر این موضوع بوده که میانگین 12 روزه کمتر از میانگین 26 روزه شده و در نتیجه، روند پیش رو نزولی است.

تقاطع با خط سیگنال

زمانی که MACD Line با Signal Line تقاطع رو به بالا داشته باشد، سیگنالی برای خرید بوده و به آن تقاطع صعودی گفته می‌شود و عکس این اتفاق سیگنالی برای فروش بوده و به آن تقاطع نزولی می‌گویند.

با این حال، در بازار ارزهای دیجیتال به خاطر تغییرات شدید قیمت، این تقاطع بین خطوط زیاد اتفاق می‌افتد و باید در این زمان از دیگر اندیکاتورها نیز کمک گرفت.

واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD

یکی از کاربردهای اکثر اسیلاتورها، توجه به واگرایی بین قیمت و آن اندیکاتور است. در مورد اندیکاتور مک دی نیز این کاربرد وجود دارد.

واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی ایجاد کند، اما کف جدید اندیکاتور بالاتر از کف قبلی باشد.

به همین ترتیب واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که در نمودار قیمت، سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی ایجاد شود، اما در اندیکاتور، شاهد ثبت سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی باشیم.

سخن پایانی

آنچه امروزه به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد، شناخت شرایط بازار , آموزش تحلیل تکنیکال و استفاده از ابزارها و اندیکاتور های مناسب ترید و قدرت تصمیم‌گیری و ریسک‌پذیری آنها خواهد بود.

بیت بورس ارائه دهنده تخصصی ترین اندیکاتور های ترید و آموزش های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال همراه شما تا موفقیت.